Evaluación riesgos: Análisis complementarios a la simple medición de frecuencia e impacto de los riesgos

Por: Juan Alberto Villanueva Chang

La fase de evaluación de riesgos en la gestión integral de riesgos es quizá la más importante y  requiere una minuciosa elaboración. De ella va a depender una acertada toma de decisiones sobre el tratamiento que se dará a los riesgos en una organización.   

En la práctica se suele ser ligeros al graficar la frecuencia e impacto de los riesgos, cuando en realidad se deben conocer de antemano una diversidad de elementos que deben respaldar la evaluación. Por lo general desconocemos o evitamos profundizar que existen análisis complementarios que conoce el técnico o dueño del proceso para una acertada decisión en la evaluación de riesgos. Estos fundamentos o análisis complementarios los llamamos técnicas de evaluación de riesgos.

Estas técnicas de evaluación de riesgos, que son diversas y de uso variado e intercalado entre ellas, requieren ser conocidas más a fondo para quienes evalúan riesgos , entender su significado y en forma especial su uso dependiendo del tipo de sector donde se apliquen.

Es oportuno mencionar que el ISO 31010 sobre técnicas de evaluación de riesgos nos proporciona una referencia importante de dichas técnicas, las mismas que se pueden aplicar en muchos sectores. En el caso del sector financiero, la regulación de Basilea difunde también algunas  técnicas de evaluación de riesgos a ser aplicados en sus regulaciones.

A continuación se presenta un inventario sobre las principales técnicas de evaluación de riesgos difundidas por las mencionadas organizaciones:

ISO 31010	Basilea
Check – lists	Duración
Análisis preliminar de peligros	Valor del Punto Básico
Lluvia de ideas	RAROC (rentabilidad del Capital Ajustado al Riesgo)
Entrevista estructura o semi estructurada	VaR (Métodos paramétricos)
Técnica Delphi	Matriz de varianza - coovarianza
Técnica estructurada “What- if” (SWIFT)	Ver Delta - Ver Beta
Evaluación de la fiabilidad humana (HRA)	Pruebas de tensión (Stress testing)
Análisis causa raíz (RCA)	Simulación histórica
Evaluación de toxicidad	Simulación Monte Carlo
Análisis de impacto de negocio (BIA)	Ejercicios de autocomprobación (Back testing)
Análisis de árbol de defectos (FTA)	Técnicas Scoring
Análisis de árbol de acontecimiento (ETA)	RCSA Autoevaluación de riesgos y controles
Análisis de causa consecuencia	KRIs Indicadores de riesgo clave
Análisis causa - efecto	Asignación o mapeo de riesgos (Risk mapping)
Modos de fracaso y análisis de efectos (FMEA) y modos de fracaso, efecto y análisis de criticidad (FMECA)	Tarjetas de puntaje (Scorecards)
Fiabilidad de centro de mantenimiento (RCM)	Análisis de escenarios
Análisis Sneak (SA) y análisis de circuito (SCI)	VaR operacional cuantitativo
Estudio de peligros de operabilidad (HAZOP)	Histogramas (Media, varianza)
Análisis de riesgos y puntos críticos de control (HCCAP)	Test de bondad de ajuste chi - cuadrado
Análisis de capas de protección (LOPA)
Análisis de Bow Tie
Análisis Markov
Simulación Monte Carlo
Estadísticas Bayesian y redes de Bahías

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